OPT_PROB_HIT
ສົ່ງຄືນຄວາມໜ້າຈະເປັນທີ່ຊັບສິນຈະໄປຮອດລາຄາສິ່ງກີດຂວາງທີ່ກຳນົດໄວ້ລ່ວງໜ້າ, ໂດຍສົມມຸດວ່າລາຄາຮຸ້ນສາມາດສ້າງແບບຈຳລອງເປັນຂະບວນການ S ທີ່ປະຕິບັດຕາມສົມຜົນຄວາມແຕກຕ່າງສະໂຕແຄສຕິກ (stochastic differential equation), ດັ່ງນີ້.
µ ແມ່ນເປີເຊັນການປ່ຽນແປງ (drift) ຂອງຊັບສິນ, vol ແມ່ນເປີເຊັນຄວາມຜັນຜວນຂອງຮຸ້ນ, ແລະ dW ແມ່ນຕົວຢ່າງແບບສຸ່ມຈາກການແຈກຢາຍແບບປົກກະຕິທີ່ມີຄ່າສະເລ່ຍເປັນສູນ. W ແມ່ນຂະບວນການ Wiener ຫຼື ການເຄື່ອນທີ່ແບບບຣາວນຽນ (Brownian motion).
ສຳລັບຂໍ້ມູນພື້ນຖານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ໃຫ້ເຂົ້າເບິ່ງໜ້າ Wikipedia ກ່ຽວກັບ ອອບຊັນ (ການເງິນ) ແລະ ຕົວແບບ Black-Scholes.
OPT_PROB_HIT(Spot; ຄວາມຜັນຜວນ; Drift; ໄລຍະເວລາຮອດກຳນົດ; ສິ່ງກີດຂວາງລຸ່ມ; ສິ່ງກີດຂວາງເທິງ)
Spot ແມ່ນລາຄາ / ມູນຄ່າຂອງຊັບສິນອ້າງອີງ ແລະ ຄວນມີຄ່າຫຼາຍກວ່າ 0.0.
ຄວາມຜັນຜວນ ແມ່ນເປີເຊັນຄວາມຜັນຜວນຕໍ່ປີຂອງຊັບສິນອ້າງອີງ ທີ່ສະແດງເປັນເລກທົດສະນິຍົມ (ຕົວຢ່າງ: ປ້ອນ 30% ເປັນ 0.3). ຄ່າຄວນມີຄ່າຫຼາຍກວ່າ 0.0.
Drift ແມ່ນອັດຕາເປີເຊັນການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາຮຸ້ນຕໍ່ປີ (µ ໃນສູດຂ້າງເທິງ). ຄ່າຈະສະແດງເປັນເລກທົດສະນິຍົມ (ຕົວຢ່າງ: ປ້ອນ 15% ເປັນ 0.15).
ໄລຍະເວລາຮອດກຳນົດ ແມ່ນໄລຍະເວລາຈົນກວ່າອອບຊັນຈະໝົດອາຍຸ, ເປັນປີ, ແລະ ບໍ່ຄວນເປັນຄ່າລົບ.
ລາຄາໃຊ້ສິດ ແມ່ນລາຄາໃຊ້ສິດຂອງອອບຊັນ ແລະ ບໍ່ຄວນເປັນຄ່າລົບ.
ສິ່ງກີດຂວາງລຸ່ມ ແມ່ນລາຄາສິ່ງກີດຂວາງລຸ່ມທີ່ກຳນົດໄວ້ລ່ວງໜ້າ; ຕັ້ງເປັນສູນຖ້າບໍ່ມີສິ່ງກີດຂວາງລຸ່ມ.
ສິ່ງກີດຂວາງເທິງ ແມ່ນລາຄາສິ່ງກີດຂວາງເທິງທີ່ກຳນົດໄວ້ລ່ວງໜ້າ; ຕັ້ງເປັນສູນຖ້າບໍ່ມີສິ່ງກີດຂວາງເທິງ.
=OPT_PROB_HIT(30;0.2;0.3;1;0;40) ສົ່ງຄືນຄ່າ 0.6119.
=OPT_PROB_HIT(70;0.3;0.1;0.5;60;0) ສົ່ງຄືນຄ່າ 0.4239.
COM.SUN.STAR.SHEET.ADDIN.PRICINGFUNCTIONS.GETOPTPROBHIT
